1فصل اول  کلیات تحقیق… 1

1‌.1‌   تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق.. 2

1‌.2‌   اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1‌.3‌   اهداف پژوهش…. 3

1‌.4‌   روش پژوهش…. 4

1‌.5‌   جامعۀ تحقیق.. 4

2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو. 6

2دیباچه. 7

2‌.1‌   پولشویی و بررسی ابعاد آن.. 7

2‌.1‌.1‌   مفهوم پولشویی.. 7

2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی.. 8

2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی.. 9

2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی.. 10

2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی.. 11

2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی.. 12

2‌.1‌.7‌   موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.. 14

2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی.. 17

2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی.. 18

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی.. 23

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک… 29

2‌.2‌   داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی.. 33

2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی.. 35

2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40

2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی.. 42

2‌.2‌.6‌   برخی تحقیقات مرتبط.. 46

2‌.3‌   جمع بندی.. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی.. 52

3دیباچه. 53

3‌.1‌   روش‌شناسی تحقیق.. 53

3‌.1‌.1‌   روش تحقیق.. 53

3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌ آوری داده‌ها 54

3‌.2‌.1‌   بررسی داده‌‌های قابل دریافت… 54

3‌.2‌.2‌   بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك… 55

3‌.2‌.3‌   بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات.. 55

3‌.2‌.4‌   بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی.. 55

3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56

3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56

3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56

3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها 56

3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری.. 57

3‌.4‌   مفروضات تحقیق.. 58

3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه تحقیق.. 59

3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان.. 60

3‌.5‌.3‌   بررسی اسناد و مدارک آرشیوی.. 66

3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی.. 68

3‌.5‌.5‌   جمع بندی.. 74

4فصل چهارم اجرای تحقیق… 75

4دیباچه. 76

4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل.. 76

4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها 76

4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک… 77

4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80

4‌.1‌.4‌   خوشه بندی.. 83

4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92

4‌.1‌.6‌   جمع‌ آوری نتایج.. 93

4‌.2‌   تست و ارزیابی.. 94

4‌.2‌.1‌   نحوه تست… 94

4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95

4‌.3‌   نتیجه گیری.. 96

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 98

5دیباچه. 99

5‌.1‌   نتیجه گیری.. 99

5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش…. 100

5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101

6منابع و مراجع.. 102

شکل ‏2‑1 مدل CRISP-DM… 34

شکل ‏2‑2  روش‌های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36

شکل ‏3‑1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی.. 72

شکل ‏4‑1  توزیع شاخص MLI. 79

شکل ‏4‑2  توزیع شاخص MLISQR.. 79

شکل ‏4‑3  نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80

شکل ‏4‑4  مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81

شکل ‏4‑5  جدول داده‌‌های تفکیک شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82

شکل ‏4‑6  هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑7  هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑8  هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑9  هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑10  خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86

شکل ‏4‑11  خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87

شکل ‏4‑12  خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88

شکل ‏4‑13  خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم. 89

شکل ‏4‑14  جدا کردن خوشه اکثریت… 90

شکل ‏4‑15  خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91

شکل ‏4‑16  اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93

جدول ‏4‑1  معیار‌های ارزیابی.. 95

جدول ‏4‑2  محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95

1‌.1‌       تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

• بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.
• مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرایند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانك مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانك اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌های مشکوك به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌های داده کاوی برای کشف جرایم پولشویی استفاده کرد؟

1‌.2‌      اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت سیستم‌‌های بانکداری و سوء استفاده از این بستر برای مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به پیاده سازی سیستم‌‌های ضد پولشویی از طرف دولت‌ها و موسسات سیاست گذار در امور اقتصادی مورد توجه است . با توجه به رشد تروریسم و تقلب‌‌های سازماندهی شده و از طرفی تصویب قوانین متعدد علیه این موارد نیاز به این سیستم‌‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، پیچیدگی رفتار‌های مشکوك به پولشویی به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. نکته مهم و شاید کاربردی در ایران نزدیکی این سیستم‌‌ها با سیستم‌‌های ضد رشوه خواری، تقلب، تخلف و سیستم‌‌های بازرسی است که میتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای واحد بازرسی بانک تلقی گردد.

1‌.3‌     اهداف پژوهش

پولشویی فرایندی است که طی آن افراد متخلف با بهره گرفتن از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به منظور شناسایی این فرایند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوك به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌های مشکوك به پولشو یی را پیچیده ترنموده است. به طوری که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی  با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید .